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优秀文章商品期权量化陈诉:白糖期权情绪太过乐观

发布时间:2018-05-17 04:03编辑:xinqingtingba.com浏览(92)

      5月15日,白糖期权成交量为24968手,情感美文,较前一日淘汰27606手。持仓量为221104手,较前一日增加5006手。期权合约持仓量PCR为0.41,较前一日小幅下降。成交量PCR为0.23,成交额PCR为0.29,较前一日均大幅下降,心灵感悟,市场情绪太过乐观。颠簸率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含颠簸率均有所下降,别离收于11.25%和11.57%。

      2、计策推荐


      今朝主力合约隐含颠簸率维持高位震荡,略高于标的物汗青颠簸率,短期内隐含颠簸率维持震荡的概率较大。思量期权成交额PCR大幅下降至近期汗青低位,市场情绪太过乐观,白糖反弹力度有限。可相应平掉之前牛市价差组合中的多头仓位,同时构建卖出跨式组合,从标的整盘调解中赢利,并收取时间代价。

    成交量与持仓量阐明

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    活动性阐明

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    颠簸率阐明

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    期权风险指标

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    作者:量化组;来历:中信期货微资讯;农产物期货网转载本文仅为流传更多信息为目的,并不暗示本网承认文中作者概念。若转载文章作者有认为本网有不当之处,请致电本网010-51289506接洽,本网将当即与您商量并办理相关事宜。